Projet de Python pour la data-science sur la volatilité des actions en bourse (projet de 2ème année ENSAE)
Dans un paysage financier constamment en mouvement, la nécessité d'approcher, voire de prédire de manière plus ou moins précise les fluctuations des cours des actions revêt une importance cruciale. Notre projet se concentre sur une analyse approfondie de la prédiction et de la volatilité des cours des actions, en utilisant des outils tels que la moyenne mobile standard, la moyenne mobile exponentielle, et le modèle GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Nous abordons ce projet avec une rigueur méthodologique afin de fournir des perspectives éclairées sur les dynamiques des marchés financiers.
L'objectif principal de notre étude est d'analyser et d'anticiper les mouvements futurs des marchés en évaluant la volatilité à l'aide de modèles avancés, en mettant particulièrement l'accent sur le modèle GARCH pour son efficacité reconnue dans la modélisation des volatilités conditionnelles. Cette approche nous permet d'aller au-delà des simples tendances passées et d'apporter une dimension prospective à notre analyse.
De plus, dans l'analyse des données, la pleine signification des faits émerge lorsqu'ils sont encadrés dans le contexte, révélant ainsi la richesse de leur interconnexion et la profondeur de leur influence. Notre projet va de pair de cette reconnaissance en examinant les impacts de moments critiques tels que la guerre en Ukraine sur la volatilité des marchés et sur les relations entre les actifs financiers. De même, nous explorons les corrélations entre différentes actions pour comprendre les relations subtiles qui existent entre elles. Ces évaluations approfondies offriront une compréhension éclairée des facteurs externes qui peuvent influencer la stabilité financière.
Au cœur de notre analyse réside la conviction que la volatilité n'est pas simplement un phénomène accessoire, mais plutôt un élément essentiel et incontournable dans la compréhension, la prédiction et l'analyse des cours boursiers et des marchés financiers. Notre projet s'engage à explorer ce facteur singulier, reconnaissant que la nature changeante et dynamique de la volatilité joue un rôle crucial dans la détermination des tendances et des comportements des actifs financiers. Nous aspirons à décrypter les subtilités de la volatilité, car elle constitue une pièce maîtresse, indissociable de l'équation complexe qui façonne les marchés financiers mondiaux.