E2Lang

LLVM JIT (即时运行时动态编译代码 [字节码] )
提供专业的交易策略底层API
易于学习超简单的编程语法

关于 E2L 策略编程语言

E2L 使用 C++ 开发的一种策略性语言，它基于 LLVM IR 基本架构, FLEX 词汇分析器生成器 及 GNU BISON (YACC) 通用的解析器生成器 作为语法分析. 主要功能是价格的计算, 即数学的运算为主的一种简单性的编程语言

如何安装

请参考 安装

E2L 在 E2Q (交易系统) 运行过程

E2L Script 运行思维图:

• E2L::INIT 系统初始化
• E2L::EA EA 运行交易策略模型.
• E2L::OMS OMS 系统撮合处理 (Order Limit Book).
• E2L::Broker Broker 经纪商(私募)关于风险控制 .

E2L 详细底层系统 API 请参考 e2l_api.

E2L IR 状态

LLVM 的设计核心是与语言无关的中间表示 (IR)，它是一种可移植的高级汇编语言 ，可以通过多次迭代进行各种转换优化 。

Frontend (Language Specific) → LLVM IR → Backend (Target Specific)
     ↓                           ↓              ↓
Your Custom Language       Optimization      x86/ARM/RISC-V
   Parser & AST               Passes           Machine Code
   

---

E2L 基本语法展示

#--------
# Name:function
#   Parameters:
# - arg1: xxx
# - arg2: xxx
# -> return 
# Description: 
#  
#--------	
func main() {
    hello = 1;
    return hello;
}
#----- func end
ret = main();

E2L IR 代码

Function return type does not match operand type of return inst!
  ret void
 i64Call parameter type does not match function signature!
i64* getelementptr inbounds ([43 x i64], [43 x i64]* @.str, i64 0, i64 0)
 i64  %0 = call i64 (i64, ...) @printf(i64* getelementptr inbounds ([43 x i64], [43 x i64]* @.str, i64 0, i64 0), i64 %codeLine, i64 %varname, i64 %toPrint, i64 %varpath)
Function arguments must have first-class types!
void %val17008502563505747485
Function return type does not match operand type of return inst!
  ret void
 i64Global variable initializer type does not match global variable type!
[43 x i64]* @.str
; ModuleID = 'e2l.1804289383'
source_filename = "e2l.1804289383"

@.str = private constant [43 x i64] c"%ld [echo varname: %s  line:%ld, file:%s]\0A\00"
@sfd.ssfd.sfd = internal global i64 11980000

declare i64 @printf(i64, ...)

define internal void @echo(i64 %codeLine, i64 %varname, i64 %toPrint, i64 %varpath) {
entry:
  %0 = call i64 (i64, ...) @printf(i64* getelementptr inbounds ([43 x i64], [43 x i64]* @.str, i64 0, i64 0), i64 %codeLine, i64 %varname, i64 %toPrint, i64 %varpath)
  ret void
}

declare i64 @last(i64)

declare void @call(i8)

declare i8 @tochar(...)

declare void @FPrintCurrentPath(void)

declare void @FVersion(...)

declare void @FGlobalUnion(...)

define internal i64 @main846930886(i64 %argc, i64 %argv) {
entry.846930886:
  %ret = alloca i64, align 8
  %0 = call i64 @main()
  store i64 %0, i64* %ret, align 8
  ret void
}

define internal i64 @main() {
main:
  %hello = alloca i64, align 8
  store i64 10000, i64* %hello, align 8
  %hello1 = load i64, i64* %hello, align 8
  ret i64 %hello1
}

E2L 运行状态

Init - E2L::INIT

初始化函数 FIsInit(); 通过返回 UInitOk 结构标识当前运行的状态.

UInitOk 两种不同的状态:

1. I_OK 策略可以进入分析
2. I_Proc 策略初始化中

以 Uxxx 开头的结构均是系统定义的结构

union UInitOk {
    I_OK = 1;
    I_Proc = 0; 
}

EA 交易策略 - E2L::EA

• e2q 进程.

1. -p 指定数据库配置文件
2. -r 当前运行的次数，可作为策略的版本参数
3. -a 在 ea 端代表当前的 EA 是第几个策略进程，默认:0
4. -e EA 的交易策略代码

Shell 命令

user@e2q/build# ./e2q -p ../cfg/db.properties -r 0 -a 0 -e /opt/invest/ea_market.e2

OMS - E2L::OMS

• 撮合进程.

1. -p 指定数据库配置文件
2. -r 当前运行的次数，可作为策略的版本参数
3. -a 在 撮合 端代表将会有多少个 EA 进程进入，默认:1
4. -s 撮合端代码

Shell 命令

user@e2q/build# ./e2q -p ../cfg/db.properties -r 1 -a 3 -s /opt/oms/oms_market.e2 

Broker 经纪商(私募) - E2L::Broker

当前的代码会在 oms_market.e2 中通过 函数 FWhois(); 返回 UOMSRisk 结构体以区分

union UOMSRisk{ 
    # OMS 是柜台撮合中心
    I_OMS = 0;    
    # 代理商
    I_BROKER = 1;
    # 策略者
    I_EA = 2;
} 

语法描述

详细语法描述

展示基本的案例

import <luquant/ModeMagic.e2>

#--------
# Name:functMainEvention
#   Parameters:
# - arg1: tick_size
# - arg2: thread_id
# -> return 
# Description: 
#  测试
#--------	
func MainEvent(tick_size, thread_id) {
    code = EmCfiCode() ; 
    timeframe =  EmCurrentTFrame() ;

    if (tick_size > 0) {
        now_time = FTime(code, timeframe, 0);
        now_close = FClose(code ,timeframe , 0);
        adj_close = FAdjClose(code ,timeframe , 0);
    }

}

未来功能

• 解释 LaTeX Math
• 完善数组指令
• 类(Class Object)功能
• 接入 GUP 运算

许可证

本项目采用 BSD-3-Clause 许可证。

联系方式

• 有问题或建议？请通过以下方式联系我们：
  • 📧 Email: vyouzhi@gmail.com
  • Telegram: @E2Quant

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